01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg

ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول و قصور طرف قرارداد ، یا در حالتی کلی تر ریسکی است که از « اتفاقی اعتباری» به وجود می آید . به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شد، بدین صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند، نگران بودند .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
72 صفحه
کد:
1376 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

در ادامه تعدادی از متداول ترین فنون اندازه گیری ریسک اعتباری توضیح داده می شوند : • فنون اقتصاد سنجی : از قبیل مدل های رگرسیون چند متغیره، تحلیل ممیزی، تحلیل پروبیت. در کلیه این مدل ها احتمال عدم بازپرداخت یا صرف زیان عدم بازپرداخت تسهیلات ، به عنوان متغیر مستقل (یا متغیر توضیح دهنده ) مدل محسوب می شوند. • شبکه های عصبی : با تقلید از سیستم عصبی و مغزی انسان سعی می کنند ،ارتباط بین داده ها (نسبت های مالی،روند اقتصادی ، کیفیت مدیریت و...)و ستاده ها (وضعیت اعتباری وام گیرنده) را از طریق تکرار نمونه برداری از جمله اطلاعات گذشت یادگیری نماید. • مدل های بهینه سازی : این مدل از جمله تکنیک های برنامه ریزی ریاضی است که وزن های بهینه را برای مشخصه های تسهیلات گیرنده،جهت حداقل نمودن زیان عدم بازپرداخت و حداکثر کردن سود پیدا می کند .


14000تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

Menu
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901
MGcw96CQ-,at!yy(bD]@4x*o