دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری ارزش در معرض خطر و مدیریت ریسک

پروژه ی زیر درباره ارزش در معرض خطر و مدیریت ریسک می باشد. و شامل: مفهوم ریسک- مدیریت ریسک- ارزش در معرض ریسک- دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR)-سطح اطمینان و افق زمانی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
68 صفحه
کد:
1228 mg

پروژه ی زیر درباره ارزش در معرض خطر و مدیریت ریسک می باشد. و شامل: مفهوم ریسک- مدیریت ریسک- ارزش در معرض ریسک- دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR)-سطح اطمینان و افق زمانی- مدل‌سازی ریسک-مدل‌های پیش‌بینی بازده‌ و تلاطم بازده- مدل‌های پیش‌بینی بازده- مدل گشت تصادفی- مدل‌های خودرگرسیونی میانگین متحرک- میانگین متحرک با اوزان نمایی- برآورد ضریب هموارسازی- مدل‌های ARCH و GARCH - نسخه‌های دیگر مدل خود‌رگرسیونی عمومی مشروط بر ناهمسانی واریانس- مدل‌های خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس نامتقارن -مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس آستانه - مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس نمایی - رویکردهای مدل‌سازی ریسک- رویکردهای پارامتریک- مشخصه‌ها و مفروضات- مدل‌های پارامتریک- ارزش در معرض خطر تی- استودنت - محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش حدی- مبانی آماری روش سنتی مدل سازی داده‌‌های حدی- برآورد پارامترهای توزیع ارزش حدی تعمیم یافته - محاسبه ارزش در معرض ریسک- متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین تر از یک آستانه خاص- مبانی آماری روش نوین مدل‌سازی داده‌¬های حدی (رویکرد فراتر از آستانه )- تکامل رویکردهای مقدار حدی- پس‌آزمایی ارزش در معرض خطر- پس‌آزمایی چیست؟و ...